auカブコム証券 kabuステーションAPI 先物取引用プログラム(1)

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読者の方からの依頼で作った先物取引用プログラムを公開します

このブログの読者の方から、「こんなブログラムを作ってほしい」という依頼がありました。

面白そうだったので、有償で依頼をお受けして作ったものを、その読者の方の許可を得て公開します。

私が今のところ自分のプログラム取引では取り扱ってない、先物取引のプログラムなので、参考にしたい方も多いのではないでしょうか。

先物市場は夜間も開いているので、為替市場や米国株式市場の動きと連動させたりすると、高いレバレッジをかけることができて面白そうですね。私も今後、先物での取引を検討していきたいと考えています。

プログラムの全量は以下からダウンロードできます

とりあえず、本ブログでダウンロード公開しています。githubに上げるかどうかは今後検討していきます。

依頼者の方から要求された仕様

依頼者の方がやりたかった取引は以下のようなものでした。

ミニTOPIX先物が5円下がったら、日経225mini先物売り1枚エントリ。

エントリ価格-10円で利食い成り行き注文発注
エントリ価格+30円で損切成り行き注文発注

プログラム作成のポイントとして、私が今までやっていなかたのは以下のようなことでした。

  • WebSocketで監視する銘柄が、ミニTOPIX→日経225miniと変化する
  • 先物は銘柄コードが決まっていないので、監視や取引をする前に銘柄コードの取得が必要になる

プログラムの流れ

プログラムの流れを図にすると上記のようになります。

先物の銘柄コードを取得するのと、途中でWebSocketでの監視銘柄を入り替えているのがちょっとしたポイントですね。

別にWebSocketの監視銘柄は複数登録することはできるのですが、そうするとPUSH配信されてくる価格情報の中から、目当ての銘柄の価格を選別するロジックを書くことが必要になり、それが面倒くさいので、上記のように、エントリ後にエントリ判定用の別銘柄はWebSocketによる監視対象からは外すようにしました。

先物取引
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