+398円 2021/3/18(木) 日経平均システムデイトレード 一応3連勝

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午後になると、ガクンと株価が下がっているので、午後まで粘ったほうがよいように思えますが、それは結果論です。

このトレードプログラムのように少ない値幅でスキャルピング的に利鞘を得ようとする場合、前場の終わりと後場の開始の間の価格差は脅威でしかありません。そこに依存するのはトレンド読みでも何でもなく、ただのギャンブルです。

最近、その日のポジションを切り上げる時間を、後場の終わりから前場の終わりに繰り上げましたが、そのほうが負けた時の損失額がコントロールできてよいと考えています。

勝ったこと自体は喜ばしいことなのですが、エントリ時間の10:04において、TradingViewで見ると、RSI(カトラー)が67、標準偏差が82といずれも高いものの、RSIの基準値70、標準偏差の基準値100をいずれも超えていません。

しかし、ログを見ると私が作成したシステムトレードのプログラムでは、明らかに基準を超えています。

この違いが何に基づくものなのか、検証してみました。

検証した結果として、TradingViewで価格を取得しているタイミングと、私がプログラムで値を取得しているタイミングでは、微妙に価格が異なるので、それがRSIや標準偏差の誤差の値として表れていることがわかりました。

以下に、私がプログラムで取得した値とTradingViewで表示されている1分足の始値と終値、およびRSIと標準偏差の計算値を示します。

時刻	プログラムで取得した値	TradingView の終値	TradingVIew の始値
9:44		35000	35000
9:45	35000	35050	35050
9:46	35050	35050	35050
9:47	35050	35000	35050
9:48	35000	35050	35000
9:49	35050	35100	35050
9:50	35050	35100	35050
9:51	35100	35150	35100
9:52	35150	35150	35150
9:53	35150	35150	35100
9:54	35150	35150	35100
9:55	35150	35150	35100
9:56	35150	35150	35100
9:57	35200	35250	35200
9:58	35250	35250	35250
9:59	35250	35200	35250
10:00	35300	35300	35250
10:01	35300	35250	35250
10:02	35300	35250	35300
10:03	35300	35250	35300
10:04	35250	35200	35250
標準偏差 RSI	102.0 77.8	81.5 66.6	95.5 72.7

このように、同じ1分間の間でも、株価情報を取得したタイミングにより価格が変わり、それがRSIや標準偏差に影響します。

プログラムで取得した値、TradingViewの終値ともに、算出されたRSIと標準偏差は、それぞれプログラムとで算出された値、TradingViewのグラフに表示されている値と全く同じです。

したがって、今のプログラムのRSI、標準偏差の算出ロジックには特に誤りはありませんでした。

上の表でも示しましたが、TradingViewのグラフと同じRSIと標準偏差を算出するためには、期間20の設定でも21個のデータが必要でした。

RSIは前回との値の差分を使うので、期間20にしても21個のデータを使うのはまだ分かりますが、標準偏差は期間20で21個のデータを使うのは違うんじゃないかと…

何にせよ、プログラムのロジックのほうの値を直す必要はないと思うので、次回以降、TradingViewの値のRSIと標準偏差の設定値は20-1=19で19を設定したものを表示していきます。