-915円 2021/11/9(火) 日経平均システムデイトレード エントリやや遅かったことから裏目裏目

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大筋でのエントリタイミングは良かったのだが…

エントリタイミングがやや遅れる

エントリ値が低くなる

すぐに利食い値まで下がらない

一時的に反転

ホールド時間が過ぎて、エントリ値を上回った状態になる

損切り

その後、利食い値まで下がる

という流れでした。エントリタイミングさえもう少し早ければ

  • エントリ後、すぐに利食い値まで下がっていた
  • もしすぐに利食い値に達しない場合でも、ホールド時間が過ぎた時の損切り幅が小さかった

というはずです。

さらに言えば、ホールド時間が過ぎたあとの価格の許容範囲を広げると、最終的には勝てる確率も高くなっていたということもあると思いますが、それはリスク増加のトレードオフが大きいかと思います。

まずは、本日の対処としては、

「あとからグラフを見て、やりたかったトレードができるようにプログラムする」

という方針にのっとり、エントリタイミングをやや早めようかと思います。

その際に今回変更するのは、ボラタリティの設定なのですが、これは少し前に逆にエントリ基準を厳しくしたばかりです。

-252円 2021/10/22(金) 日経平均システムデイトレード 負けたけど想定内
ボラタリティが低いときにエントリ判定して負け9時半過ぎからほとんど横ばいのグラフで、今日もエントリなしかあと思っていたのですが、突然PCから、「シャリ~ン」とkabuステーションで約定した音がしました。...

したがって、前回と今回のぎりぎりの間の値を設定変更後の値としたいと思います。

カーブフィッティングでもいいと思う

このように、過去の値動きに合わせて、ちょうど勝てるようにトレードプログラムを変更することを「カーブフィッテング」と言います。

これは、トレードブログラムを作る手法としては、よくないとされています。

なぜならば、過去のグラフに無理やり合わせても、次のグラフで勝てるとは限らないとされているからです。

しかし、私は少なくとも短期でどんどんプログラムや設定値を変えていくのであれば、カーブフィッテングでも良いと考えています。

私のトレードブログラム作成の大方針は

「画面に張り付かなければできない、手動デイトレードの自動化」

です。

そのためには、あとからグラフを見てシミュレーションし、

ここでエントリして、ここでイクジットしたかったなあ

というところでエントリ、イクジットできるようにブログラムを調整するのは極めて自然なことですし、正しいアプローチだと思うからです。

日次運用実績
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システムトレードでそこそこ設ける方法

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