EA | 運用開始日 | 先月の損益 | 通算損益 | 残高 | 利益率 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為ファイネスト | ||||||
| Progress2 | 2019/9/16 | -¥47055 | -¥21213 | \178787 | -10.61% |
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| Steadiness3 | 2020/6/12 | +¥2353 | +¥2353 | ¥181140 | +1.32% |
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| Titan FX | ||||||
| FXStabilizer EURUSD Durable(New) | 2019/7/16 | -$1019.67 | -$670.28 | $1594.19 | -29.6% |
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| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$135.71 | +$930.49 | $4107.39 | +29.29% |
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| XM | ||||||
| FXStabilizer EURUSD Turbo | 2019/7/16 | +$47.57 | +$218.28 | $1133.28 | +35.0% |
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| FXStabilizer Durable | 2019/7/16 | -$513.79 | -$401.18 | $515.82 | -34.25% |
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| Progress2 | 2019/7/11 | -¥2092 | -¥674 | ¥2326 | -22.47% |
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FXStabilizer Durable、Progress2の外為ファイネスト運用停止
何回か前の投稿から書いていますが、6月上旬にFXStabilizerのDurableがドローダウンを起こしました。同時に、FX StabilizerのDurableを参考にして作成した自作のEA Progress2もドローダウンを起こしました。
ドローダウン自体は想定されていないわけではなかったのですが、以下の点からFXStablizerのDurableの運用を停止することとしました。
FXStabilzierのTurboモードは運用を継続
一方、Turboモードのほうはドローダウンも発生せず、バックテストの結果も、コロナ騒動で一番激しい値動きをしていた際も問題なく運用できていたようなので、このまま運用を継続していこうと思います。
何が悪かったのか
FXStabilizerは、基本的に逆張りマーチンゲールです。1負けたら2をベット、それでも負けたら4をベット というように、賭け金を負けたら倍にしていくことにより、最後には1の利益で勝つことを目指すとうものです(たとえば、3回目で買ったらそれまでの負け:3、勝ち:4となりプラス1となる)。
FX相場、とくにEURUSDペアは取引量が多く、また実需が多いため急に一方向に価格が進んだ際の調整力・反動力が強く、その戦略としては間違っていないと私は考えます。
では何が問題かというと、私は今回のドローダウンが発生しる前から以下のように考えていました。
マーチンゲールを行う基準が「価格」
これがFXStabilizer(Durable)の最大の欠点だと私は考えます。
FXStabilizer、特にDurableモードはですが、そのマーチンゲールの基準が「価格」なのです。1回目は多分RSIが一定の基準に達したことをフラグにしているのですが、マーチンゲールを行う際は、相場が期待と逆の値動きをTPで設定している価格と同じ値幅で起こることをフラグにしているようなのです。
しかし、相場がじりじりと同じペースで動いているときは、反動の値動きは起きにくいものです。したがって、マーチンゲールを行ったときの勝率がFXStabilzierはあまりよくないのです。
マーチンゲールを行う際、前のポジションを持ったまま
これはマーチンゲールの基準が「価格」であることとつながっているのですが、FXStabilizerはマーチンゲールを行う際に、前のポジションを持ったままにします。どうせ同方向ですぐに続けてエントリするために、決済してしまうと手数料やスプレッドが無駄になるからです。
しかし、このことにより、ポジションの持ちが長くなり、マーチンゲールが深い場合は最初のエントリから1ヵ月以上ポジションを持ったままのこともよくあります。
そうすると以下の問題がありました。
- スワップポイントによる損失が増える
- 含み損状態であるため、EAを停止する際、手動で決済しなければならず、踏ん切りがつかない
上記の欠点を修正したかたちでSteadiness3というEAを開発しました
私は以前からFXStabilizerの上記の問題を修正するかたちでEAの開発を進めていました。
たまたまですが、このほど完成し、日本国内版はGogoJungleでバックテスト中。
このEAでは、以下の対応をしています。
- 初回もマーチンゲールもRSIの基準値をもとにエントリを行う
- TPとSLをほぼ同じ値に設定し、1回1回決済を行う。このことによりポジションの長期化を回避
これらの対応を行った結果、以前の私の自作EA Progress2よりもバックてテストでは長期にわたり安定した成績を収めることができるようになっています。よかったらご覧になってください。
