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2021/2/25のＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信のグラフ
月曜、祝日明けの水曜と、休み明けのエントリを避けて、満を持してシステムトレードを動作させましたが、また負けてしましました。
9時20分まではエントリしないようにする
RSIおよび標準偏差の期間を1分足で20本で計算しているので、もともとは9時20分になって20本分のデータがたまるまでエントリしないようにしていたのですが、あまりエントリタイミングがないので、足りない分を前日終値で代替して計算していました。
そうすると、前日終値より大幅に値上がりして相場が始まった場合、今日のように9時直後にフラグが立ちやすくなります。
上の図のように、25日になってからはほとんど横ばいでトレンドも何もないのですが、前日からの値上がり分で、一時的にRSI、標準偏差とも基準値を超えています。
でも、それはその日のトレンドではないので、やはり本来的ではなかったようです。
もともとやっていたように、9時20分までエントリしないようにし、あまりエントリタイミングが少ないようでしたら、RSIや標準偏差の閾値を下げる方向で調整していきたいと思います。
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