2020-06

システムトレードの考え方

システムトレードの考え方(6)~ ストップロスが深すぎるとなぜダメか(残差のはなし)

もちろんトレードの結果は完全に想定通りにはならない 以前、損益の期待値はyを損益、xを取引回数とすると、aを定数としてy=axの式で表せると書きましたが、数学的により正確にはyは実現値ではなく期待値(予測値)なので、yに^(ハット)を付けて...
システムトレードの考え方

システムトレードの考え方(5)~ 信頼度を高める方法

信頼度を高めるにはまずはある程度取引回数を多くする これは直観的にわかることではないでしょうか。 トレーディングシステムの過去のバックテストから未来の成績を予想する場合、年数回しか取引しないシステムと、毎日のように取引を行うシステムとでは、...
システムトレードの考え方

システムトレードの考え方(4)~ 期待値の求め方

期待値はストラテジーをバックテストして求める それではシステムトレードにおける期待値とはどのようにして求めたらよいのでしょうか。 ことMT4のEAにおいては、期待値を求める方法はバックテストにほかなりません。 具体的には以下の手順になります...
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システムトレードの考え方(3)~ 取引回数について~その②

取引回数を多くすることの利点~単位時間当たりの成果 取引回数を多くすることのもう一つの利点として、単純に期待値がプラスの場合は、取引回数を多くしたほうが利益が多くなる。ということです。 例えば、運用期間を1年間として、1回の取引の期待値を+...
システムトレードの考え方

システムトレードの考え方(2) 取引回数について~その①

前回の記事では、期待値についてお話しましたが、今回はトレーディングシステムを設計するうえで、もう一つの重要な要素である取引回数についお話したいと思います。 取引回数が多いシステムでないと、良いトレーディングシステムとは言えない 前回提示した...
システムトレードの考え方

システムトレードの考え方(1) 期待値について

私は自作のMT4のEAを作っています。その際に、一番の問題になるのが、 トレーディングのアルゴリズムをどうするか ということです。 いいろいろ、本やサイトなどを見たのですが、なかなかこれといった良い解説がありませんでした。 そうはいっても、...
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