日銀のETF買いが終わったあとの日経平均はスキャルピングに最適である可能性がある件について

スポンサーリンク

4月から日銀が半定期的に日経平均連動ETFを買わなくなったため、日中に日経平均が大きな値動きをすることはなくなり、私が運用している逆張りシステムトレードは全くと言っていいほど動かなくなりました。

しかし、私はふと気づきました。

ほとんど動きがない相場というのは、本来スキャルピングに最適なはずでは?

そこで、4月からの日経平均の1日にの動きを追ってみると、ほぼ1日中一方向の緩いトレンドが続いている日が多いことが見て取れました。

こんな感じです。

そこで、コロナ禍で在宅勤務であることもあり、システムトレードは一旦停止し、以下の方針でデイトレードをしていこうと思います。

  • 対象はNEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信【1570】
  • 10時の時点で始値より上がっていたら買い、下がっていたら売りで順張り
  • 値幅で100円分プラスになったら指値決済

今後、エントリ条件、損切り条件等を試行錯誤し、ある程度固定化できるようであれば、またシステム化し、このブログやgithubで公開していこうと思います。

ちなみに今日は勝ちました。

株式投資
スポンサーリンク
システムトレードでそこそこ設ける方法

コメント