システムトレードの考え方(3)～ 取引回数について～その②

取引回数を多くすることの利点～単位時間当たりの成果

取引回数を多くすることのもう一つの利点として、単純に期待値がプラスの場合は、取引回数を多くしたほうが利益が多くなる。ということです。

例えば、運用期間を1年間として、1回の取引の期待値を+1,000円とした場合、1年間の運用での期待値は

+1,000円 × 取引回数 = 1年間の期待値

となります。この取引回数が多ければ多いほど、1年間の期待値も多くなるということです。

念のため数式で説明します

これは、前回提示した数式を変形することでも説明できます(説明するまでもないかもしれませんが)。

n=取引回数として

とすると、(常にロット数を仮に一定とすると)期待値は一定なので、右辺の期待値_nは常に同じ値です。

つまり、上記の式は

と変形することができます。

ここで左辺を目的変数を表す”y”、右辺の期待値を定数を表す”a”、n(取引回数)を説明変数を表す”x”とすると、

となります。つまり、典型的な1次関数式となり、期待値aがプラスの場合、期待値”y”は、取引回数”x”に正比例して増えていくことになります。