先月までのEAは一旦運用停止

年末年始止めていいたEAを再稼働させたところ、すぐにドローダウンが発生したので、またすぐ止めました。

新EAの開発および運用開始へ

そこで、今のEAの運用を一旦ストップし、新しいロジックでのEAの開発に取り組むこととしました。

これまで、単純なRSIの逆張りEAでしたが、それだけだと反転が起こらない強いトレンドの際に負けてしまい、そしてそれが結構頻繁の起こってしまっていました。

そこで、RSIで買われすぎ売られすぎのトレンドは判定するにしても、そのトレンドが反転しかけている指標が何かないかと考えました。

そして、単純ですが、標準偏差が使えるのではないかと思いました。

高校の数学で学んだ人も多いと思いますが、標準偏差は分散の平方根で、値のバラつきを表す指標です。

すごい勢いで上がっている場合は、当然値がどんどん上に変わっているので、値の変化も大きくなります。

しかし、トレンドの勢いが弱まってくると値の変化は当然小さくなります。

RSIは、値の上昇と下降の起こっている比率のため、例えば上昇トレンドの場合は、たとえ値幅が小さくとも値が一方向に上がり続けていれば、RSIはなかなか下がりません。

しかし、標準偏差は上昇トレンドであれば、値の上昇率が下がるとすぐに下がってきます。この指標はすなわち、トレンドの変換シグナルとして使えるかと思った次第です。

そう思って作ってみたEAですが、マーチンゲール無しにもかかわらず、バックテストではなかなかよい成績を出しています。

7年強のバックテストで利益率15倍、最大ドローダウン25%以下、プロフィトファクタ1.97という数値になりました。

すみませんが、今回のソースは無料公開しません。よろしかったら、GogoJungleで発売されましたら、お買い求めくださいませ。